Leonardo Moncada

🔥 DAVID TRULLÁS VILA: +2222.6% EN EL CAMPEONATO TRIMESTRAL DE FUTUROS INTRADÍA Te voy a detallar una de las estrategias más rentables que existen para operar el Nasdaq GUARDA el post porque de verdad esto es oro puro. Simple y demostrada por sus rendimientos Divergencias, Fibonacci y gestión del riesgo, con una operación explicada paso a paso Después de Peter Lynch, Mark Minervini y William O'Neil, seguimos la serie con un trader que trabaja movimientos mucho más cortos. David Trullás se especializa en el futuro del Nasdaq y utiliza herramientas conocidas: MACD, RSI, volumen y niveles de Fibonacci Lo que me interesó al investigar su enfoque fue cómo relaciona el movimiento que está observando con el precio de entrada y el tamaño de la posición. Podemos tener la misma divergencia delante y preparar operaciones muy diferentes según dónde coloquemos la salida y cuánto dinero comprometamos Vamos a explicar los indicadores, reconstruir una entrada y calcular cuánto se arriesga en contratos mini y micro. También vamos a revisar un detalle que cambia toda la operación: buscar el 38.2% de un movimiento pequeño y buscar la corrección de un movimiento mayor producen relaciones de beneficio y riesgo muy distintas 1. EL RESULTADO DEL CAMPEONATO La clasificación oficial del World Cup Trading Championships coloca a David Trullas Vila primero en la categoría trimestral de futuros intradía entre abril y junio de 2026, con +2,222.6%. El segundo terminó con +258.1%. Es un resultado del campeonato trimestral, distinto de la competición anual La página recoge cinco primeros puestos consecutivos con clasificación final, desde el segundo trimestre de 2025 hasta el segundo de 2026. Al consultar el 25 de octubre de 2026, también aparece primero entre julio y septiembre con +1,350.8%, todavía pendiente de auditoría final El organizador aclara que la cuenta de competición puede no representar todas las cuentas del participante. Además, la clasificación no permite reconstruir por sí sola cada entrada, el apalancamiento utilizado o la mayor caída que atravesó el capital. Para estudiar su operativa necesitamos más información que el porcentaje final 2. QUÉ PARTE DE SU MÉTODO VAMOS A EXPLICAR David contó en una entrevista que antes trabajaba como fisioterapeuta y osteópata. En su operativa de competición se concentra en el futuro del Nasdaq, utilizando el mini o el micro según la operación. También es autor de “Bienvenidos al mundo real de la bolsa”, donde desarrolla indicadores, órdenes y gestión monetaria Sus materiales públicos incluyen varias metodologías. En esta entrega me concentro en la variante de divergencias y Fibonacci descrita en el resumen del video de o. El anclaje de Fibonacci, la entrada tras el 23.6%, las temporalidades y la regla de sumar contratos proceden de esa explicación; no pude corroborar todos esos detalles en una especificación directa y completa publicada por David Por eso los ejemplos de abajo son una reconstrucción educativa de esa variante. Su libro respalda el trabajo con MACD y RSI, y su programa incluye retrocesos y Fibonacci, pero no tenemos el historial completo que permita atribuir el rendimiento del campeonato exclusivamente a estas reglas 3. QUÉ MOVIMIENTO INTENTA CAPTURAR El planteo empieza buscando un movimiento que pierde impulso. Una subida puede alcanzar un nuevo máximo mientras el indicador queda por debajo de su pico anterior. Esa diferencia se conoce como divergencia y lleva a estudiar una posible corrección. Después se espera un retroceso del precio para preparar la entrada En una operación bajista se vende primero y se busca recomprar más abajo. La ganancia depende de la caída que ocurra después de entrar; un nuevo avance del precio produce pérdidas. En una operación alcista se compra buscando vender más arriba. Vamos a trabajar ambos sentidos con ejemplos Antes de mirar la entrada distinguiría dos movimientos en el gráfico. El primero es el tramo pequeño donde aparecen la divergencia y los niveles de ejecución. El segundo es el recorrido más amplio cuya corrección podría proporcionar un objetivo más lejano. Dejar ambos marcados desde el inicio permite hacer las cuentas sin cambiar los anclajes después de conocer el resultado 4. EL CONTEXTO Y LAS VELAS DE 30 SEGUNDOS La explicación que estamos reconstruyendo comienza revisando el gráfico diario y el de una hora para localizar soportes y resistencias, zonas donde el precio encontró compras o ventas anteriormente. Después baja a una temporalidad pequeña para estudiar la entrada, con especial atención a las velas de 30 segundos en Nasdaq Cada vela resume lo ocurrido durante ese intervalo: apertura, máximo, mínimo y cierre. Un soporte de una hora ayuda a ubicar la operación dentro de un movimiento más amplio; las velas cortas permiten observar lo que ocurre al llegar a la zona. Su utilización requiere seguir decisiones que pueden cambiar en muy poco tiempo También se mencionan gráficos de uno y cinco minutos, e incluso de cinco segundos. Para una prueba propia elegiría una sola temporalidad de ejecución y mantendría el criterio durante toda la muestra. Después compararía variantes por separado. Saltar entre gráficos hasta encontrar una señal atractiva dificulta saber qué procedimiento estamos evaluando Antes de la sesión anotaría las zonas, la dirección predominante y los anuncios económicos relevantes. Esta sería mi preparación para estudiar la variante, sin atribuirle a David un horario fijo o un filtro de noticias que no tenemos documentado 5. EL MACD Y LA DIVERGENCIA El MACD (indicador que compara dos medias del precio para estudiar su impulso) utiliza en esta configuración los parámetros 12, 26 y 9. La línea principal resta la media exponencial de 26 períodos a la de 12; una media exponencial da mayor peso a los precios recientes. La señal suaviza esa línea durante nueve períodos Los períodos corresponden a las velas del gráfico elegido. Las barras del histograma muestran la diferencia entre la línea MACD y su señal. Conviene distinguirlas al marcar divergencias: comparar los picos de la línea o los del histograma puede producir señales en momentos diferentes. El resumen no permite cerrar cuál exige esta variante, algo que habría que confirmar antes de automatizarla Una divergencia bajista regular aparece cuando el precio hace un máximo más alto y el indicador un máximo más bajo. En la alcista regular, el precio marca un mínimo más bajo y el indicador uno más alto. La lectura es que el nuevo extremo llega acompañado por menos impulso En la versión del video, la divergencia de MACD es la condición central para estudiar la operación. El precio puede continuar avanzando después de que aparezca, por lo que todavía faltan la activación de la entrada y el nivel de salida. No extendería esa condición a todas las operaciones de David, cuyos materiales incluyen otros planteos 6. PARA QUÉ SE SUMAN RSI Y VOLUMEN El RSI (índice que compara la magnitud de los avances y retrocesos recientes) se utiliza con 14 períodos en la variante descrita. Se observa si acompaña la divergencia del MACD. Por ejemplo, ante un segundo máximo más alto del precio, un pico inferior del RSI aportaría otra lectura de debilitamiento MACD y RSI derivan del precio, de modo que parte de la información que aportan está relacionada. Su coincidencia merece registrarse para comprobar si mejora los resultados. Con los datos disponibles no podemos asignarle automáticamente una probabilidad superior ni justificar un aumento concreto del riesgo En volumen, el resumen compara la negociación de la vela del nuevo extremo con la del extremo anterior. Menos contratos negociados en ese segundo máximo o mínimo se interpreta como menor participación. Comparar velas individuales y sumar el volumen de todo un impulso son procedimientos distintos; para probar esta versión conservaría la primera definición También separaría los horarios. Comparar una vela anterior a la apertura con otra durante el comienzo de la sesión puede mezclar condiciones de negociación muy diferentes. Usaría el mismo contrato y proveedor de datos, dejando registrados el horario y la forma exacta de medir el volumen Las divergencias ocultas se suelen estudiar como posibles señales de continuidad. En la alcista, el precio mantiene un mínimo más alto y el indicador registra uno más bajo. En la bajista, el precio marca un máximo más bajo y el indicador uno más alto. Las estudiaría por separado de las divergencias regulares 7. CÓMO ENTRA FIBONACCI EN LA OPERACIÓN La herramienta de retrocesos de Fibonacci coloca porcentajes sobre un movimiento delimitado por dos precios. El 23.6%, el 38.2% y el 61.8% indican cuánto se habría recorrido en dirección contraria desde el extremo. En una subida de 100 puntos, retroceder 23.6 puntos equivale al primer nivel Es importante separar 61.8% de dos tercios. Dos tercios equivalen aproximadamente a 66.67%; sobre un movimiento de 1,000 puntos, la diferencia entre ambos niveles es de unos 48.67 puntos. Para una operación concreta elegiría uno y lo dejaría escrito La idea de buscar esa corrección es una hipótesis del planteo. No contamos con una estadística pública de esta variante que demuestre qué proporción de las divergencias alcanza esos niveles. Fibonacci permite definir precios de referencia; la frecuencia con que se cumplen los objetivos necesita medirse Para evitar confusiones con el dibujo utilizaría escala lineal y comprobaría el precio de cada nivel. Las plataformas permiten invertir la orientación de la herramienta, por lo que conviene verificar dónde quedó el 0% y qué movimiento se está midiendo 8. UNA ENTRADA BAJISTA COMPLETA Vamos con precios hipotéticos del futuro del Nasdaq, sin representar una operación real ni la cotización actual. El precio alcanza 20,100 puntos, retrocede hasta 20,000 y vuelve a subir hasta 20,125. En este segundo máximo suponemos que aparece la divergencia bajista de MACD que estamos estudiando El mínimo intermedio está en 20,000 y el nuevo máximo en 20,125. Ese tramo local mide 125 puntos. Colocamos el 0% en el máximo y calculamos hacia abajo el retroceso del 23.6%: 20,125 menos 125 multiplicado por 0.236 nos da 20,095.50 La regla recogida en el resumen prepara la entrada un tick por debajo de ese nivel y el stop un tick por encima del máximo. Un tick es el incremento mínimo de cotización; en los contratos NQ y MNQ es de 0.25 puntos Así quedan los niveles: - Entrada bajista: 20095.25 - Stop: 20125.25 - Distancia de riesgo: 30 puntos La entrada espera que el precio retroceda hasta el nivel de activación. Una orden stop de venta cumple una función diferente de una venta limitada por debajo del mercado: esta última puede ejecutarse inmediatamente a un precio disponible mejor. Antes de probarlo hay que conocer cómo procesa cada tipo de orden la plataforma utilizada Mientras la orden siga pendiente, la versión descrita cancela y recalcula ante un nuevo extremo. Eso obliga a revisar también la divergencia, el riesgo y el objetivo. Una vez ejecutada, alejar el stop aumenta la pérdida posible de una posición abierta y constituye una decisión diferente 9. CUÁNTO PAGA EL OBJETIVO DEL 38.2% Sobre los mismos 125 puntos, el retroceso del 38.2% queda en 20,077.25. Desde nuestra venta en 20,095.25 hasta ese precio hay 18 puntos de recorrido favorable. Arriesgamos 30 puntos para intentar ganar 18, antes de costos La relación entre beneficio y riesgo es 18 dividido por 30, equivalente a 0.60R. Llamamos 1R al riesgo inicial planificado. Una operación de 0.60R ofrece una ganancia potencial inferior a la pérdida prevista cuando alcanza el stop Para equilibrar una secuencia de ganancias de 0.60R y pérdidas de 1R haría falta acertar más del 62.5% antes de costos. Las comisiones y las diferencias de ejecución elevan esa exigencia. La tasa real de aciertos de esta variante no está publicada en las fuentes que pude verificar El objetivo queda relativamente cerca de la entrada, pero su conveniencia depende de cuánto se alcanza y cuánto se pierde en las operaciones fallidas. Antes de llamarlo una versión más segura para empezar, estudiaría esa distribución de resultados 10. DE DÓNDE PUEDE SALIR UNA OPERACIÓN DE 9R Continuando con el mismo tramo local, el 61.8% queda en 20,047.75. Desde la entrada son 47.50 puntos favorables frente a 30 de riesgo, aproximadamente 1.58R. Los objetivos de siete o diez veces el riesgo necesitan otra relación entre los niveles de la operación Ahora supongamos que el movimiento mayor comenzó en 19,625 y terminó en el máximo de 20,125. Ese recorrido mide 500 puntos. Su retroceso del 61.8% queda en 19,816, calculado como 20,125 menos 500 multiplicado por 0.618 Conservando la entrada local en 20,095.25 y el stop en 20,125.25, el objetivo mayor ofrece 279.25 puntos frente a 30 de riesgo. La relación es de 9.31R. En esa combinación aparece una operación cuyo beneficio potencial supera ampliamente la pérdida inicial prevista Esta es una demostración matemática construida para entender los anclajes. No es una operación histórica de David ni conocemos la probabilidad de que alcance el objetivo. La selección del tramo mayor, las zonas intermedias y las salidas que realiza el operador siguen teniendo un papel decisivo Antes de entrar tendría que haber elegido qué movimiento estoy intentando capturar. Cambiar de objetivo durante la operación porque el cercano parece poco atractivo convierte el análisis en otro planteo. Para evaluarlo, registraría por separado las salidas locales y las del tramo mayor 11. CÓMO SERÍA UNA ENTRADA ALCISTA En el largo buscamos dos mínimos, el segundo más bajo, acompañados por una divergencia alcista del indicador. El tramo local se mide entre el máximo intermedio y el nuevo mínimo. La activación aparece al recuperarse una parte del descenso Tomemos un máximo intermedio en 20,125 y un nuevo mínimo en 20,000. El rebote del 23.6% queda en 20,029.50. Aplicando el tick adicional, la compra se prepararía en 20,029.75 y el stop en 19,999.75, con una distancia de 30 puntos El objetivo local del 38.2% estaría en 20,047.75, a 18 puntos de la entrada. La relación vuelve a ser 0.60R antes de costos. Para estudiar un objetivo más amplio habría que identificar y medir el tramo mayor correspondiente Las dos direcciones se pueden describir de forma simétrica en las cuentas. Su comportamiento real tiene que evaluarse por separado, incluyendo el contexto, el horario y las condiciones que justifican cada entrada 12. UN CONTRATO MINI Y UNO MICRO CAMBIAN MUCHO EL RIESGO En el futuro E-mini Nasdaq-100, identificado como NQ, cada punto representa USD 20 por contrato y cada tick vale USD 5. En el Micro E-mini Nasdaq-100, MNQ, cada punto representa USD 2 y cada tick USD 0.50. El mini tiene diez veces la exposición por punto del micro Con los 30 puntos de stop de nuestro ejemplo, un MNQ implica una pérdida prevista de USD 60 y tres MNQ, de USD 180. Un NQ implica USD 600 y tres NQ, USD 1,800. Son cálculos antes de comisiones y diferencias de ejecución Por eso, hablar de uno o tres contratos requiere conocer tanto el instrumento como la distancia hasta la salida. Tres contratos con un stop de 10 puntos y tres contratos con uno de 40 puntos representan exposiciones a pérdida muy distintas En el resumen del video se propone un contrato por la divergencia de MACD, otro cuando el RSI acompaña y otro cuando también aparece la condición de volumen. Esa regla exacta sigue pendiente de corroboración directa. La presentaría como la explicación del video, no como una instrucción universal ni un máximo comprobado de su operativa 13. CÓMO DIMENSIONARÍA UNA PRUEBA PROPIA Para estudiar la estrategia empezaría fijando cuánto dinero estoy dispuesto a perder en una operación y calcularía después la cantidad de contratos. Es una propuesta de implementación personal, distinta de atribuirle un porcentaje de riesgo a David Imaginemos una cuenta de USD 20,000 y un presupuesto de pérdida de USD 100, equivalente al 0.5% de la cuenta. Son valores elegidos para el ejemplo. Con 30 puntos de stop, un MNQ consume USD 60 antes de costos; dos ya representan USD 120 y superan ese presupuesto Un solo NQ llevaría la pérdida prevista a USD 600, el 3% de esa cuenta. Tres NQ la llevarían a USD 1,800, el 9%. Una operación puede parecer pequeña en cantidad de contratos y tener un peso considerable sobre el capital La cuenta inicial es: contratos = presupuesto de pérdida dividido por distancia del stop y valor de cada punto, redondeando hacia abajo. Para evitar ambigüedades, primero multiplicamos la distancia en puntos por los dólares que vale cada punto y después dividimos el presupuesto por ese resultado Todavía faltan comisiones y un margen para deslizamiento, que es la diferencia entre el precio previsto y el ejecutado. Cuando el presupuesto no alcanza para un contrato completo, dejar pasar la operación o practicarla en simulación es una posibilidad concreta El margen que pide el bróker es la garantía necesaria para abrir la posición. No describe cuánto se puede perder. Además, la protección depende del tipo de orden y de su ejecución; un movimiento rápido puede producir un resultado peor que el calculado sobre el stop 14. QUÉ HACER CUANDO LA OPERACIÓN AVANZA Mover la salida al precio de entrada se conoce como break-even. Para convertir esa decisión en una regla hace falta definir cuándo se realiza: después de cierto recorrido, al alcanzar un nivel o tras aparecer una nueva estructura. La expresión “cuando ya está ganando” deja demasiadas posibilidades abiertas David describe una gestión adaptada a lo que va haciendo el mercado. En esta variante no tenemos una especificación completa de sus parciales, del momento de proteger la posición o del trailing stop (salida que se va ajustando a favor del movimiento) Para una prueba propia elegiría una sola gestión al comienzo y registraría cuánto cambia el resultado al modificarla. Acercar la salida demasiado pronto puede cerrar operaciones que luego completan el recorrido; mantenerla demasiado lejos puede devolver una parte importante de la ganancia abierta. La evaluación necesita incluir ambos desenlaces El precio de entrada tampoco garantiza terminar sin pérdida después de costos. Y un objetivo inicial de 9.31R puede acabar produciendo una ganancia realizada menor por cierres parciales o salidas anticipadas. La expectativa de la estrategia depende de lo que efectivamente se cobra y se pierde 15. LAS REENTRADAS Y EL LÍMITE DE LA SESIÓN La explicación también menciona cambios de dirección y aumentos de tamaño después de una divergencia fallida. No encontré condiciones verificables suficientes para convertir esa decisión discrecional en una regla que pueda enseñar como parte confirmada del sistema En mi implementación cada reentrada necesitaría una nueva señal, niveles recalculados y riesgo disponible. Evitaría que la pérdida anterior determine el tamaño de la siguiente operación. Después de tres intentos fallidos de USD 100, el resultado de la sesión acumula USD 300 de pérdida antes de costos, aunque cada operación individual pareciera manejable Definiría por adelantado una pérdida máxima de sesión y un número máximo de intentos sobre la misma idea. No tenemos esos límites originales publicados para David; son controles que incorporaría al evaluar la adaptación. Alcanzarlos implicaría terminar la sesión y revisar lo ocurrido fuera del mercado 16. CÓMO LO PREPARARÍA EN FINVIZ Y TRADINGVIEW Para quienes quieran estudiar divergencias también en acciones, dejo tres búsquedas de Finviz en el primer comentario. La base selecciona empresas de más de USD 300M, sin techo de capitalización, precio superior a USD 10 y volumen promedio mayor a un millón de acciones diarias. Las otras dos agregan un RSI de 14 períodos por debajo de 40 o por encima de 60 para organizar la revisión de gráficos Estos límites son una adaptación propia para preparar listas de seguimiento. El valor del RSI no confirma una divergencia ni determina una compra o una venta. Después revisaría los extremos del precio, el MACD, el volumen y los niveles de Fibonacci en cada gráfico. Las búsquedas trabajan con acciones y no reproducen las entradas de treinta segundos sobre futuros del Nasdaq Para estudiar el futuro prepararía una vista diaria y otra de una hora como contexto. En el gráfico de ejecución colocaría MACD 12, 26, 9, RSI de 14 períodos, volumen y los retrocesos 0%, 23.6%, 38.2%, 61.8% y 100%. Los dos tercios, cuando formen parte del objetivo que se quiere estudiar, irían identificados por separado Comprobaría la serie utilizada para la divergencia, los anclajes de Fibonacci y los precios exactos de cada nivel. El contrato, la temporalidad y los datos tienen que corresponder a la operación que estoy analizando. Una divergencia intradía necesita su propia revisión, aunque la acción aparezca en una lista por el RSI de otro período La alerta avisaría que el precio se acerca a una zona o a una condición previamente definida. Antes de operar revisaría que la señal siga vigente y recalcularía el tamaño con el precio disponible. Esta preparación todavía necesita decisiones que el resumen del video no deja completamente cerradas 17. EL CUIDADO MÁS IMPORTANTE CON LOS INDICADORES AUTOMÁTICOS Algunos detectores de divergencias esperan varias velas para confirmar un máximo o un mínimo. Después colocan la marca sobre la vela donde ocurrió ese extremo. Mirando el gráfico terminado, parece que la señal estuvo disponible antes de que el indicador pudiera reconocerla Un detector que necesita tres velas posteriores en un gráfico de 30 segundos confirma el extremo un minuto y medio después. Durante ese tiempo el precio puede haber atravesado la entrada que estamos estudiando. Una prueba tiene que utilizar el momento en que la señal se conoció realmente Por eso guardaría capturas antes de entrar y la hora de cada alerta. También fijaría si las decisiones se toman con velas cerradas o durante su desarrollo. Lo que sucede dentro de una vela puede afectar el MACD, el RSI y la ejecución de las órdenes En una simulación donde entrada, stop y objetivo aparecen dentro de la misma vela, necesitamos información suficiente para saber qué ocurrió primero. Las hipótesis de ejecución, los costos y el uso de información posterior pueden cambiar mucho el resultado de un backtest (prueba con datos históricos) 18. QUÉ MEDIRÍA ANTES DE PONER MÁS CAPITAL Separaría largos y cortos, divergencias regulares y ocultas, y objetivos locales y mayores. Registraría también las señales descartadas, el horario, la distancia del stop, el tamaño, los costos y el resultado real de cada operación. Empezaría con un riesgo uniforme para estudiar las entradas y después evaluaría el tamaño variable La tasa de aciertos es la proporción de operaciones ganadoras. Necesita leerse junto con la ganancia media y la pérdida media. Como ejemplo matemático, cuatro ganancias de 2R y seis pérdidas de 1R suman 2R antes de costos. Ese resultado no describe las estadísticas de David ni las de esta adaptación También mediría el drawdown (caída desde un máximo de capital), la peor racha y cuánto empeoran los resultados al incluir una ejecución menos favorable. Reservaría un período que no haya utilizado para elegir las reglas y haría una prueba en tiempo real con dinero simulado COSAS A TENER EN CUENTA El resultado del campeonato está respaldado por la clasificación oficial. Lo que no tenemos es una estadística completa que vincule cada operación de esa cuenta con esta variante. Tampoco contamos con una tasa de aciertos verificada, un drawdown detallado ni todas las reglas de exposición. Los ejemplos del post son hipotéticos y no hay un backtest propio presentado acá A mí me interesó especialmente hacer las cuentas del tramo local y del tramo mayor. La misma divergencia puede terminar en una operación de 0.60R o en un planteo con objetivo de 9.31R, y entre ambos hay diferencias importantes de recorrido, gestión y probabilidad de cumplimiento que todavía hay que estudiar Ese es el trabajo que haría para incorporar ideas de David a una operativa propia: dejar las condiciones escritas, calcular el riesgo en dinero y observar cómo se comportan durante suficientes operaciones. La clasificación nos da un motivo para investigar; el registro de nuestra ejecución permite evaluar lo que realmente estamos haciendo Las búsquedas de Finviz y las fuentes, en el primer comentario Esto es un análisis educativo, no asesoramiento financiero. Espero que les haya servido, si fue así traeré más traders/inversores y sus estrategias Abrazo a todos