Dolverine

เคยมีคนถามว่า อยากเทรดหุ้นหาค่ากับข้าว ไม่เอามากแค่วันละ 1,000-1,500 มีทางทำได้ไหม ฟังคำถามแล้ว เหนื่อยใจ ผิดตั้งแต่วิธีคิด, ผิดทั้ง mindset ถ้าจะตอบคงบอกว่าให้ลองหาหนังสืออ่านให้มากๆก่อน กำไรทุกวัน ทุกครั้งที่เทรด แค่วิธีคิดตั้งต้นก็ผิดแล้ว อย่างแรกทำไมวิธีคิดแบบนี้ถึงผิด เพราะไม่มีทางทำกำไรได้ทุกวัน ไม่มีทางถูกทุกครั้งที่เทรด เพราะการเทรดบนระยะเวลาสั้นๆที่จะ take profit รายวันนั้นสิ่งที่ใช้เทรดคือ 1.เทรดตามกราฟ ซึ่งกราฟคือการใช้สถิติ และหาโอกาสความน่าจะเป็น คำว่าโอกาสความน่าจะเป็นแปลว่าไม่ใช่ 100% ดังนั้น ถูกทุกการเทรดจึงเป็นไปไม่ได้ 2.เทรดตามข่าวลือ อันนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะถูกทุกการเทรด 3.เทรดตามความรู้สึกอันนี้ไม่ต่างกับการพนันไม่มีหลักการอะไรเลย 4.เทรดโดยใช้ระบบเทรด การใช้ระบบจะเป็นการเทรดที่ใช้หลักการคือ เวลาผิดต้องเสียให้น้อยและถูกต้องได้ให้มาก ซึ่งเรื่องระบบเทรดก็ต้องใช้เวลาเช่นกัน อาจใช้เวลาพอๆกับการลงทุนด้วยซ้ำไป ส่วนการลงทุนนั้นต้องใช้เวลา ไม่ใช่การทำกำไรรายวัน ในตลาดหุ้น มีสองทางหลักๆ ที่สามารถทำได้ 1.เป็นเทรดเดอร์ ใช้ระบบเทรด มีหลักการเทรดที่ถูกต้องและเข้ากับจริต เข้ากับ mindset ของแต่ละบุคคล ซึ่งการใช้ระบบเทรดก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้ระบบแสดงผลงาน ไม่ใช่จะกำไรทุกวัน 2.เป็นนักลงทุนที่ใช้พื้นฐาน อันนี้ใช้เวลาแน่นอน ว่าด้วยเรื่องระบบเทรด ระบบเทรดหุ้น หลักๆแล้วขึ้นอยู่กับสมการนี้ (%win× win size) - (%loss×loss size) สมมติ เงินทุน 1 ล้าน ซื้อหุ้น 5 ตัวเท่าๆกัน จะได้ตัวละสองแสน Run trend ด้วยเงื่อนไข A และตั้งจุด cut ด้วยเงื่อนไข B ผลว่ามีสองตัวได้กำไรตัวละ 30% และขาดทุนสามตัว cut ที่ตัวละ 10% ชนะสองตัวจากห้าตัว, %win 2/5=40% กำไรตัวละ 30%, win size=30% แพ้สามตัวจากห้าตัว, %loss 3/5=60% ขาดทุนตัวละ 10%, Loss size=10% (%win× win size) - (%loss×loss size) 40%×30% = 12% 60%×10% = 6% 12% - 6% = Net profit 6% คนส่วนมากพยายามเทรดใหได้ %win 100% คือพยายามจะชนะทุกตัวที่เทรดซึ่งจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้เลยในการเทรด ที่จะชนะทุกครั้ง ทุกตัว เพราะเวลาเทรดจะใช้เงื่อนไข A ในการรันเทรนด์ ดังนั้นจึงพยายามหาเงื่อนไข A ที่ดีที่สุด เรียกว่าพยายามหา Holy Grail นั่นแหละ มันไม่มีอยู่จริง เพราะ เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไข ล้วนมาจากสถิติ ที่นำสถิติมาหาโอกาสในความน่าจะเป็น แล้วนำมาสร้างเงื่อนไข A แต่คำว่า "น่าจะเป็น" แปลว่าต้องมีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ปนอยู่ ดังนั้น เงื่อนไข A ที่จะทำให้ชนะ 100% จึงขัดกับแหล่งที่มาของเงื่อนไขเอง ตัวต่อมาคือ win size ตัวนี้ทุกคนคงอยากให้สูงที่สุด พอคิดว่าสูงสุดแล้วจึงขายหุ้น นั่นก็จะมีคำว่าขายหมูตามมา เมื่อขายหมูบ่อยๆ ก็ไม่ยอมขายหมู กลายเป็นพอกำไรมากแล้วไม่ขาย พอราคาลงก็รอหวังให้ราคาขึ้นไปเท่าเดิมจะขาย แต่สุดท้ายกลายเป็นขาดทุน จึงเป็นที่มาของการหาเงื่อนไข A มาใช้เพราะหากขายด้วยอารมณ์ เดวก็ขายหมูบ้าง เดวก็ถือจนกำไรกลายเป็นขาดทุนบ้าง ดังนั้นต้องมีเงื่อนไขในการขายที่ชัดเจน จึงพยายามหาเงื่อนไข A ก็วนกลับไปที่พยายามหา Holy Grail อีก เงื่อนไขในการคัดหุ้นเข้าเทรดกับเงื่อนไขในการรันเทรนด์มันต้อง match กัน มันถึงจะไปด้วยกันได้ รวมๆกันอยู่ในเงื่อนไข A ซึ่งมันก็ส่งผลต่อ %loss โดยปริยาย เพราะหาก %win สูง, %lossย่อมต่ำลงโดยอัตโนมัติ ส่วน Loss Size นั้น คงเคยได้ยินคำพูดว่าว่า เวลากำไรต้องกำไรให้มาก เวลาขาดทุนต้องขาดทุนให้เล็ก เพราะหากขาดทุนมากก็จะไปกินกำไรที่ทำได้จนหมด ดังนั้นจึงต้องพยายาม cut loss แต่เวลาทำจริงๆ คัททีไรราคาวิ่งขึ้นทุกที ครั้งไหนไม่คัทมันก็ลงได้ใจเหลือเกิน จริงไหม 😂 ทำให้การคัทเป็นเรื่องยาก ดังนั้นจึงต้องมีตัวช่วยให้การคัทลอส เป็นเรื่องเป็นราว จึงมีเงื่อนไข B มาช่วย ซึ่งเงื่อนไข B ก็มีที่มาจาก สถิติอีกนั่นแหละ อะไรที่มาจากสถิติแปลว่า มันมี "ความน่าจะเป็น" ซึ่งแปลได้อีกอย่างนึงคือ ไม่ 100% หุ้นบางตัวใช้เงื่อนไข B คัทแล้ว ราคาหุ้นกลับเด้งขึ้นยาวๆๆๆ เลยก็มี ลงมาเพื่อให้คัทแล้วขึ้นให้เจ็บใจเล่น ทุกคนที่ใช้ระบบจึงพยายามหาเงื่อนไข B ที่ดีที่สุดมาใช้ และทั้งเงื่อนไข A และ B ก็ทำโดยการ Optimize กับ data เก่าแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมันก็คือการใช้ สถิติอีกแล้ว เมื่อการ optimize มันสร้างมาจากดาต้าเก่า มันจึงอาจไม่ได้เหมาะกับช่วงเวลาในอนาคตเสมอไปก็ได้ มันอาจจะใช้กับช่วงเวลาในอนาคตได้ระยะหนึ่ง พอเลยระยะเวลานั้นไปแล้วก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงต้องทำการ Optimize กันอยู่ตลอดเวลา Dig data กันไปเรื่อย บ้างก็ขยายขอบเขตของ Data จากเดิมที่ใช้แต่ Data เชิงปริมาณ ก็นำ Data เชิงคุณภาพมาใช้ เพราะ Data เชิงปริมาณขุดกันจนพรุนไปหมดแล้ว ……..(ต่อ)